世界微头条丨持续提升中小银行风险防控能力

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仅仅48小时，在美国资产排名前20的硅谷银行轰然倒下。

当地时间3月8日，硅谷银行公布了一份新的战略行动报告，主要内容包括出售210亿美元可供出售证券投资组合置换久期更短债券、以发行普通股和优先股的方式融资22.5亿美元、将定期借款规模由2022年末150亿美元增加至300亿美元等。

正是这份报告成为了“点燃”硅谷银行破产危机的导火索。报告公布两天后，当地监管机构加州金融保护和创新部以流动性不足和资不抵债为由强制关闭，并指定美国联邦存款保险公司接管硅谷银行，宣告硅谷银行正式破产。

表面上看，是硅谷银行的大规模折价出售资产和再融资行为引起了市场对该行流动性的担忧，由此引发大规模恐慌性挤兑，将硅谷银行推向破产。但事实上，新冠疫情暴发后，硅谷银行较为极端的扩张方式，早就为其破产埋下风险隐患。

2020年和2021年，美联储实行“无上限”量化宽松政策。在低利率环境下，硅谷银行大幅吸纳低成本存款支撑其规模扩张，同时，加大对国债和证券类资产配置。短短两年时间，硅谷银行总资产扩张到原来的3倍。狂飙之下最怕突然转向。2022年，美联储货币政策“急转弯”。面对频繁加息，硅谷银行未能及时抽身，对资产负债结构进行调整，因此，不得不承受来自资产端低收益和负债端高成本的双重压力，最终导致全面崩盘。

可以说，硅谷银行破产的结局，在其开始不理智扩张时便已注定。尽管目前来看，硅谷银行的破产并不会让“雷曼时刻”重现，但作为美国一家深耕科创领域30余年的区域性银行，硅谷银行成功躲过多次金融危机，却溃败于短短两三年间这件事，仍然为我国乃至全球中小银行敲响警钟。银行业是经营风险的行业，防范化解金融风险是永恒主题。

早识别、早预警、早发现、早处置是中小银行做好风险防控工作的关键。硅谷银行风险管理的缺位是其存在的致命弱点。这警示中小银行要重视完善风险管理体系，建立健全风险预警机制，有效应对金融市场波动，及时发现并妥善管控风险。同时，完善的风险管理体系也是中小银行开展各项业务的前提。中小银行需要强化业务全流程监控，高度关注与同业偏离度较大的异常指标。由于金融风险具有隐蔽性和滞后性，因此要求中小银行持续提升金融科技水平，通过大数据等数字技术对相关业务数据进行高效采集和分析，精准高效进行风险防控。

健康的资产负债表是中小银行抵御金融风险的良方。在硅谷银行事件中，客户高度集中、资产负债来源单一且存在不确定性是其走向破产的重要原因。在货币政策转向后，银行需要在资产和负债两端进行重定价。由于资产端重定价会慢于负债端，因此，不合理的资产负债结构或不能及时根据政策环境调整资产负债结构，会推高中小银行发生金融风险的可能。这就要求中小银行培养更为宏观的战略眼光，重视资产负债管理能力提升。发展更为广泛的客群，丰富负债结构和资金来源。此外，中小银行也要正视当前全球银行业利差收窄的现实情况，主动应对资产负债重构难度增大的挑战。

强化流动性管理是中小银行应对金融风险挑战的重要抓手。在挤兑事件发生后，硅谷银行没能从流动性枯竭的困局中走出。这件事印证了强化流动性管理对中小银行生存发展的意义。对于中小银行来说，强化流动性管理要确立恰当的备付额度。逐步建立多元化流动性体系，从资产负债两端着手，加强期限管理，确保流动性始终保持稳定。要重视流动性风险管理。一方面，完善公司治理体系；另一方面，积极开展流动性压力测试，制定并完善流动性风险监测体系和应急预案。

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